同盾科技有限公司软件方案部总监 阅微

  近年来，信用卡规模增长进入平台期，信用卡行业整体已步入“精耕细作”时代。在数字化转型的新阶段，如何实现存量经营的精细化蜕变，为客户带来全新极致的服务体验，是各发卡银行关注的焦点。处于数字化、智能化转型的复杂局面中，信用卡业务转型主要体现为两点：一是一切业务数字化，所有业务流程数据记录下来形成一个数据的闭环;二是一切数据业务化，数据驱动决策，通过数据分析及所得结论指导业务发展。

  与此同时，随着数字化进程的不断加快，黑产欺诈升级，监管不断趋严，信用卡业务模式创新发展的同时，反欺诈的痛点凸显，对信用卡风险管控能力提出更高要求。在此背景下，做好信用卡的精细化风控，建立信用卡场景全生命周期风险管理，对于发卡银行而言至关重要。

  一、欺诈形势严峻，信用卡反欺诈痛点凸显

  数字化推动银行业务模式变革，线上消费金融业务加速发展，目标客群下沉，同时黑产攻击目标随之转移，欺诈手段不断升级，带来了明显的风险环境变化。一是移动化、互联网化促使业务前移，流量模式成为大势所趋，H5、小程序愈加普及;二是撞库攻击替代木马钓鱼成为身份攻击的主要模式，撞库成功率升至0.47%;三是存在CPP隐患，黑产利用运营商漏洞，通过“手机+验证码”即可完成身份替代。

  在欺诈形势严峻的同时，监管合规的要求不断趋严，这也引发了一系列连锁反应。首先，线上及网贷行业加速风险出清，共债人群的多头授信渠道被阻断，获客端欺诈及逾期风险明显上升;其次，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》等相继出台，制度持续加码，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等法律条例严密布控信用卡涉赌涉诈及非法交易，信用卡行业整体面临高压监管态势。

  “补齐制度短板，促进信用卡业务规范健康发展”是监管部门对发卡银行的要求，贯穿信用卡营销、贷前、贷中、贷后管理全生命周期业务的风控机制是精细化运营的先决条件，自主可控、精准施策、敏捷快速、智能运营正在成为信用卡风险管理数智化转型的核心。

  电影《孤注一掷》的热映，揭开了海外欺诈团伙的神秘面纱，高利益回报、低犯罪成本成为黑产实施欺诈的原始动力。过去几年，同盾科技在与黑产的“较量”中总结出欺诈风险的三大特征：一是欺诈行为日益猖獗，便利、快捷、高效的互联网业务发展给欺诈者带来了可乘之机，且使其有利可图;二是欺诈手段专业隐蔽，欺诈趋于团伙组织化、专业化，黑产分工明确，不法分子不断加大“科技创新”投入力度;三是欺诈带来的损失严重，欺诈行为一旦出现，带来的不仅仅是资金损失，还有用户对平台和机构信任的损害。

  反观行业，业务模式不断创新发展之下，信用卡反欺诈的痛点凸显。

  一是信息不对称。为了便捷信用卡申请和办理，如今申请材料更加精简，所获取的客户数据有限;行内数据不能覆盖全部客群，或缺乏与欺诈的直接相关性。

  二是防控效果衰减。欺诈手段更新变化较快，导致原有策略不能防控新增风险，经验策略覆盖风险有限;欺诈分子利用机器学习等人工智能手段进行对抗训练，破解防控策略。

  三是欺诈发现不及时。线上业务基本为自动化运行，欺诈分子一旦突破防控会批量发起攻击;反欺诈节点单一，不能及时发现业务异动，或可造成短时间内的巨大损失。

  四是系统支持有待提高。简单策略可以配置在业务系统中，但对复杂策略与模型的支持有限;面对策略的更新变化，系统开发迭代周期较长。

  二、狠抓欺诈防控难点，搭建信用卡四维风控能力体系

  笔者认为，目前信用卡欺诈风控难点主要集中在数据积累少、渠道管理难和监控优化慢三个方面。其中，数据采集不充分，缺少关键信息，标签定义难，使得案件分析调查难以展开;渠道差异大、管理难，受到黑灰产影响，欺诈有集中爆发的风险，团伙作案趋势上升明显;风控策略监控优化难以应对变化多样的欺诈手段，缺乏预警机制，不能提前发现业务异常。

  针对以上难点，笔者认为要做好信用卡的精细化风控，建立信用卡场景全生命周期风险管理至关重要，其中包括产品设计、风险偏好、标的批核、授信管理、风险处置、产品优化这一全流程的规划与设计。在此过程中，发卡银行需平衡好业务发展与风险管理的关系，同时可参考行业优秀的风控实施案例，引入专业的风控技术与外部数据。

  近几年来，同盾科技通过服务上百家银行机构建立信用卡风险管理机制，沉淀了信用卡四维风控能力体系(如图1所示)，可赋能信用卡全种类、全渠道业务。

图1 信用卡四维风控能力体系

  1. 顶层设计维度

  一要完善信用卡现有政策制度体系，契合信用卡业务发展，梳理信用卡业务风险管理相关政策制度，旨在保证信用卡风控管理意图得到有效的贯彻和实施。二是实现集中管控、专业分工、适度分离三位一体，构建岗责管控体系，建议实现信用卡业务风险管理政策层面由同一部门牵头管理，根据贷前、贷中、贷后环节遵循部门设置适度分离，规避执行过程中的操作风险;对于特殊的对接资产或特别的信用卡风险管理环节，建议设立专门的团队及岗位，实现专业化管理，提升信用卡精细化管理能力和效率。三是结合实际需要，合理规划风控团队及其职责，可设置反欺诈团队、评分建模团队、业务分析团队、信息管理团队。四是制定信用卡全生命周期风险管理流程的设计原则，以决策驱动流程。

  2. 风控环节维度

  建立贯穿反欺诈、贷前准入、客户授信/用信、贷后管理的信用卡全流程风控体系。

  在反欺诈流程设计上，要将目前反欺诈策略中的硬性规则前置，提升客户体验;对于反欺诈策略的高风险客户并不直接拒绝，而是通过回捞模型流转至人工审核;反欺诈规则与模型配合使用，可以将原来规则推出的中风险客群划分得更精准，减少人工介入;经过反欺诈模型判别后需要人工审核的再进入免照会模型，进一步释放人工，整体上通过欺诈调查进行模型的迭代优化，逐步减少电核的工作量，最终实现信用卡全流程反欺诈的全自动化。

  在贷前准入环节，要综合考量数据成本与风险防范需求，构建漏斗式准入策略体系，可根据各规则成本、重要性等进行综合评估，结合产品设计和落地可行性等设置合理决策流。准入策略体系建议包含准入策略及行业规则、人行规则、反欺诈规则、第三方数据规则、评分模型、额度策略、电调及人工审核。

  在客户授信/用信环节，一是要从模型策略入手，建立动态的产品及风险定价策略;二是要关注多环节反欺诈工作，了解涉及多个环节的常用欺诈手段，包括签约绑卡时的身份盗用、伪造激活，登录注册时的拖库撞库、伪冒登录，营销活动时的积分套利、薅羊毛，交易支付时的电信诈骗、虚假交易，商户收单时的养卡套现、刷单洗钱。同时，要搭建贷中风险预警体系，化解存量客户风险，完整的信用卡预警管理体系应包含预警架构、预警管理工具、预警结果处置、MIS监控、预警业务管理与组织架构五个功能模块。

  在贷后管理环节，要持续扫描持卡人账单的新增风险，强化贷后监测及预警;搭建贷后催收体系，提升催收回款效率;预警建立分级处置机制，精准、提前发现逾期风险，从而采取提高监控频次、冻结额度、降低额度、调整利率、提前介入催收等措施。

  3. 基础支持维度

  依托决策引擎、指标平台、模型平台、知识图谱平台等系统软件，构建风险决策智能通用平台能力，贯穿数据收集、治理到模型训练、自动化决策再到模型自动调优等环节，在反欺诈、营销、运营等场景中不断迭代提升信用卡风险决策能力。

  特别需要关注的是，引入知识图谱全程覆盖信用卡风控场景，通过关联网络分析挖掘技术挖掘潜在风险信息，可为信用卡贷前、贷中、贷后环节提供决策、监控及线索等方面的有力支持。贷前环节，提供关联风险指标入参规则及模型，提升贷前风控识别效率;贷中环节，可挖掘欺诈团伙，发现异常关联，进行风险分值输出及预警;贷后环节，实现案件可视化回溯及风险特征发现，提供贷后催收线索挖掘能力。

  4. 数据支持维度

  银行可加强内外部合作，包括与行内其他部门、银联及电信运营商等合作，汇集除卡账客及交易流水以外的数据资产，打通数据孤岛，建立数据管理平台，通过数据清洗、加工衍生后补充风险标签库，加强信用卡反诈模型对于跨条线数据的应用。

  三、他山之石：搭建全面反欺诈体系，应对行业挑战

  以某大型银行为例，为加快进行信用卡业务场景化、精细化、自动化步伐，该行初步建立起以数据驱动并贯穿信用卡客户全生命周期的全流程风险量化管理体系。

  同盾科技分析发现，该行对客户的信息分析不够细致全面，信用评估的机制相对滞后。为了实现差异化的信用卡定价目标，更好地满足不同层级客户需求，该行需要找到一种具有高度自适应能力、灵活性更强、能自主调整并具有动态特性的评估模型，进行相应的信用风险评分和控制。

  通过对其他大型银行反欺诈业务及系统进行深入调研分析，并结合该行现状以及未来业务发展目标，同盾科技帮助其制定了“五步走”计划：

  一是反欺诈工作现状评估。对该行卡中心多个部门进行调研，同时对标业内领先卡中心，对现状进行差距分析及综合评估。

  二是反欺诈策略优化及新增。对原有反欺诈规则进行基于数据驱动的分析优化，并基于可用数据开发新的反欺诈策略。

  三是申请反欺诈模型搭建。依托线上线下渠道，基于人工欺诈认定及贷后推断分别搭建评分模型及机器学习模型。

  四是反欺诈监控报表设计。针对行方关心的业务指标、策略评估指标、模型评估指标、贷后资产情况、日常监控等分别设计监控报表。

  五是信用卡申请反欺诈体系规划。对标领先卡中心的IT系统建设情况，规划申请反欺诈决策中心，在策略模型快速部署、决策提供、知识图谱落地等方面给予支持。

  该行信用卡反欺诈体系上线后，经过后期验证，策略和模型均具有很高的欺诈识别能力(KS>0.4，Lift>3)。根据历史数据测算结果，新的策略模型体系可以降低欺诈率10%以上，减少人工调查工作量20%以上。

  决战信用卡存量市场的时代已经到来。信用卡业务始终是银行大零售战略下的必争之地，一套行之有效的风险防控体系是信用卡精细化经营的前提，同盾科技愿助力银行持续构建和完善信用卡业务反欺诈防御机制，不断提升银行风险防范能力，助力信用卡业务创新拓展、精耕细作，持续提升客户体验，守护人民群众的财产安全。