盛京银行信用卡中心风险总监 刘源

  2022年7月，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布，结合该通知要求，各发卡银行陆续出台相关措施，或对睡眠信用卡进行主动停用或销卡，或对客户名下持卡数量设置和调整上限。自此，信用卡市场不可避免地进入存量用户经营竞争时代。

  近年来，盛京银行信用卡中心在拥抱监管要求的同时，也立足自身情况，寻求一条可持续、可盈利、风险可控的发展道路。存量用户的经营与管理，是信用卡业务发展道路中重要且不可或缺的部分，需要持久的探索与思考。存量用户的风险分层、差异化风险经营及管理都将作为重要手段，助力推进存量用户经营管理工作的数字化、高效能和标准化。

  一、存量用户数据维护及衍生变量体系的搭建

  不同于贷前风险数据管理，城商行在贷中存量用户数据管理中，除需要针对平台行为数据、还款行为数据、交易数据、收入数据、外部信用数据等时点类数据进行分类、收集、保存及应用外，还需要关注贷中较比贷前，或贷中不同时点的各类指标数据的变化异动，按照账户维度进行时间序列的数据存储，并进行衍生变量的加工和创建。

  基于不同的时间窗口、行为数据、内外部信用数据及不同加工逻辑，贷中数据特征的衍生范围往往是非常大的。因此在变量加工过程中，不能单纯为追求衍生变量的数量而进行暴力衍生，需同时考虑业务场景应用、监管特征的解释性及稳定性，并最终形成具备业务价值、支持监控定位问题、具有一定策略及业务应用价值的衍生变量体系。

  二、存量用户模型建设和策略应用

  信用卡贷中行为模型一般是在每个月用户还款后，基于这些历史借还款行为数据及前述各类数据进行构建。在建模过程中，还款类特征数据贡献度一般较高，容易导致其他类特征入模比例降低，进而造成该模型对于用户外部数据变化的预警能力变低。因此，城商行可以基于一些平台行为数据、外部信用数据等高频变化类的特征进行单独建模，与还款行为模型融合，并缩短跑批频次。此种方法可以有效避免存量用户流失较快的风险，实现模型效果及效率的双提升。

  贷中风险模型应最终服务于贷中策略应用，通过模型将存量用户进行分层后，实施差异化的策略手段，进而实现贷中风险的目标——做大优质资产分母，控制不良资产分子。对高风险用户需及时介入管控，或联动贷后及早进行资产保全工作的开展。对中风险用户可触发预警，通过确认用户是否可联，对其进行差异化管控。针对可联用户，可通过下发提前还款优惠券等方式，引导用户提前还清贷款，或通过提高定价实现收益可覆盖成本;针对失联用户，可尝试进行失联修复，及早进行催收介入。对低风险用户可尝试进行提额或降息等活动提升用户黏性，并适时向用户进行行内其他产品的交叉营销，提升用户综合收益贡献。

  三、存量用户风险经营手段

  前文提到，对于中低风险用户可通过一定的风险经营手段，并配合适当的运营活动进行营销，提高用户黏性和综合收益贡献。具体的经营手段包括额度调整、差异化定价、交叉营销等。

  在额度调整方面，盛京银行信用卡中心利用大数据建模方法对理性消费用户进行筛选及识别，给付其具有一定竞争性的额度策略，提升优质用户的用卡意愿，进而提高优质用户的平台黏性，做大优质资产余额分母。在差异化定价方面，笔者认为，城商行需坚持风险营收理念，从分布式数据库系统(EVA)角度出发，进行用户的分层与定价，保障各分层客群下单位收益可覆盖各项成本;同时，需结合用户贷中数据变化下的评级及分层调整，适时进行定价的调整更新，保证风险定价策略的科学性和时效性。在交叉营销方面，需推动建立良好的业务流程设计，以提升营销转化率。

  此外，在满足监管合规要求及风险水平可控的前提下，城商行可充分利用数据识别优质客群，进行预授信或自动化审批等，都是良好的辅助营销方式。在此过程中需注意考虑用户意愿，避免造成客观风险。

  四、存量用户风险管控方式

  在利用大数据区分高中低风险用户后，对应的风险管控方式也存在差异：对于高风险用户，城商行应及时进行预警并实施管控，对于已分摊的资产需及时联动资保团队进行前置催收介入，提高回款效能;对于中风险用户，可通过预警排查确定风险偏高账户，以邀约提前结清、设置更多交易拦截、提高定价、降低额度等诸多方式，进行用户用卡意愿的人为调整;对于低风险用户，需加强日常良好用卡习惯引导，借由短信还款提醒、智能机器人外呼等方式提示用户如约还款，培养其良好的用卡习惯。

  五、存量用户数字化风险管理平台建设实践

  贷中风险防控的核心在于监控的全面性、预警的精准性与管控的及时性，而这些都离不开对数据的充分利用。盛京银行信用卡中心推动建立衍生变量及监控预警平台，可做到风险全流程的闭环监控与预警防范，实现集标签分类管理、特征衍生应用、拖拉拽定制化监控分析、预警信号推送、管控及处置提醒等功能于一体的集约化管理，最终建立全业务、全维度、全流程一体化、数字化的贷中风险平台，护航信用卡业务稳健、高质量发展。同时，该系统未来可反哺各业务营销及运营系统，协助前端识别目标营销客群，提高营销精准度及运营效率。

  如何通过对存量客户的风险细分管理，实现收益、规模、风险三者的平衡，对于城商行而言将是未来持久而重要的考验。下一步，盛京银行信用卡中心将立足自身优势及特点，设计从数据挖掘到模型建立，再到分层管控策略，连带风险系统平台建设的全链路数字化风险管理理念，实现风险管理结构的全面化与精细化，坚持长期稳健主义，摸索出一条匹配自身发展需求的数字化风控之路，为业务的稳健发展作出更大的贡献。

原标题：城商行存量用户数字化风险管理的探索与思考——基于盛京银行信用卡中心的实践